شبیه سازی قیمت سهام در واحد های پذیرفته شده در صنعت خودرو سازی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک مونت کارلو

با توجه به اینکه سرمایه گذاران همواره در درصدد افزایش سود سرمایه گذاری خود هستند واینکه اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فراروی سرمایه گذار قرار دارد، عامل قیمت سهام است این عوامل باعث شده تا اقتصاددانان، متخصصان علم آمار و مدرسان امور مالی علاقه و توجه زیادی را به توسعه و آزمون مدل هایی برای بررسی رفتار قیمت سهام نشان دهند تا به سرمایه گذاران در شناخت و نحوه عمل قیمت سهام در تصمیم گیری درست در شرایط با عدم اطمینان بالا کمک کند. هدف اصلی این پژوهش شبیه سازی قیمت سهام شرکت های خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو و اهداف فرعی این پژوهش بررسی قابلیت شبیه سازی در صنایع سبک و سنگین و قدرت شبیه سازی در بازه های زمانی متفاوت است. متغیر مورد استفاده در این تحقیق برای انجام آزمون فرض، درصد خطاهای به دست آمده در بازه های زمانی متفاوت است. در این تحقیق جامعه مورد مطالعه شامل هفت شرکت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است، دادهای وروردی برای شبیه سازی شامل بازده مورد انتظار سهام و انحراف معیار بازده سهام است که این اطلاعات بر اساس داده های سال 86 محاسبه و شبیه سازی بر اساس اولین قیمت سال 87 صورت می گیرد. شبیه سازی از طریق یک برنامه طراحی شده در محیط نرم افزاری excell2007 صورت می گیرد، و از نرم افزار spss جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصله و با توجه به میزان ضریب تعیین و میانگین مجذور خطای به دست آمده برای پاسخ به سوال اول این پژوهش، نشان داد که تکنیک شبیه سازی مونت کارلو قابلیت پیش بینی با استفاده از معادله حرکت براونی را داراست. نتایج حاصل از پاسخ به سوال دوم حاکی از عدم تاثیر نوع فعالیت شرکت در قابلیت پیش بینی پذیری تکنیک مونت کارلو بود. نتایج حاصل از پاسخ به سوال سوم این پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنی دار در نتایج حاصل از شبیه سازی در بازه های زمانی متفاوت بود. در پایان نیز پیشنهاداتی راه گشا برای تحقیقات آتی ارائه گردید.